국민연금, 작년 운용수익률 14% 달성…캐나다 CPPI·미국 캘퍼스 앞섰다

[이데일리 마켓in 김성수 기자] 작년 한 해 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률이 14.14%(시간가중수익률)로 확정됐다. 캐나다연금투자(CPPI), 캘리포니아공무원연금(CalPERS·캘퍼스) 등 해외 연기금보다 높은 성적이다.

국민연금 기금운용위원회(이하 기금위)는 2일 제5차 회의를 열고 ‘2023년도 국민연금 기금운용 성과평가(안)’과 ‘2023년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률(안)’ 등을 심의·의결했다고 밝혔다.

조동철 한국개발연구원(KDI) 원장이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제5차 국민연금 기금운용위원회(기금운용위)에서 발언하고 있다. (사진=보건복지부)

작년 한 해 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률은 14.14%(시간가중수익률)로 확정됐다. 기준수익률(벤치마크, 14.10%)을 0.04%포인트(p) 상회한 수치다.

벤치마크는 자산군별 해당 시장의 평균적인 성과(기금운용 성과평가의 기준수익률)를 말한다. 국민연금기금의 이번 운용수익률은 주요 해외 연기금과 비교해도 우수한 성적이다.

작년 해외연기금 수익률을 보면 △캐나다연금투자(CPPI) 6.3% △네덜란드 연기금(ABP) 9.3% △캘리포니아공무원연금(CalPERS·캘퍼스) 10.3% △노르웨이 국부펀드(GPFG) 16.1% △일본공적연금(GPIF) 18.1%다.

자산군별 수익률은 △국내주식 22.14% △해외주식 24.27% △국내채권 8.08% △해외채권 9.32% △대체투자 6.0%다. 연말 글로벌 긴축 완화 기대에 따라 주식과 채권 부문에서 높은 수익률을 달성했다.

성과급은 최근 3년 운용성과(기준수익률 대비 초과성과)를 각각 50%, 30%, 20% 비율로 반영해 산출된다. 2023년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률은 39.9%(기본급 대비) 수준으로 전년대비 11.2%p 감소한 수치다.

성과급 지급률 추이를 보면 지난 2019년 73.7%에서 2020년 86.7%로 오른 데 이어 2021년 67.7%, 2022년 51.1%, 작년 39.9%로 하락했다.

또한 ‘해외주식 위탁운용 목표범위 조정(안)’도 심의·의결해 해외주식 위탁운용 비중 범위를 기존 55~75%에서 45~65%로 10%p씩 하향 조정했다.

이는 기금의 해외주식 직접운용 역량 강화에 따라 위탁비중을 점진적으로 줄이는 과정에 따른 조치다.

기금위는 ‘샌프란시스코 사무소 설립 추진 현황’에 대해서도 보고 받았다. 샌프란시스코 사무소는 뉴욕, 런던, 싱가포르에 이은 4번째 해외사무소다.

샌프란시스코 사무소 설립으로 북미 서부지역 내 사모 및 실물자산 투자 기회를 확보하고, 실리콘밸리와 인접한 지리적 이점을 활용할 수 있을 것으로 보인다. 기금운용본부는 빠르면 오는 8월부터 현지 업무를 시작할 예정이다.