SVB사태 시사점..."폰 뱅킹런 대응 방안 고민해야"

윤창현 국회의원 국회 토론회
정우현 금감원 금융시장안정국장
"부채·자산·규제 다르지만, 폰뱅킹런 똑같을 수 있어"
국내 모바일뱅킹 1회 최대 1억. 1일 이체 한도 5억
  • 등록 2023-03-24 오후 3:23:40

    수정 2023-03-24 오후 3:23:40

[이데일리 노희준 기자] 금융감독당국이 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산와 관련, 국내에 비슷한 사태가 발생할 가능성은 극히 낮지만, 폰 뱅킹런(휴대폰을 통한 연쇄 자금 인출)에 대해서는 대비해야 한다고 밝혔다.

국내 채권, 환율 시장 (자료=금융당국)
정우현 금감원 금융시장안정국장은 24일 윤창현 국민의힘 국회의원이 국회의원회관에서 ‘SVB사태 & 크립토 윈터(가상자산 급락), 금융발(發) 경제위기 다시오나’라는 주제로 연 민당정 간담회에서 이같이 말했다.

정우현 국장은 “SVB사태의 국내 재현 가능성은 매우 낮다”며 “국내은행은 자금조달과 운용구조와 규제측면에서 SVB와 영업 특성이 상이하다”고 설명했다.

SVB는 실리콘밸리 신생 벤처를 주요 고객으로 기업예금 위주로 자금을 조달한 반면 국내 은행은 가계예금 비중이 높은 편이다.

또한 SVB는 총 자산의 57%를 장기 유가증권에 투자했지만, 국내 은행은 총자산에서 유가증권 투자 비중이 18%에 불과하고 주로 대출 위주로 운용하고 있다.

규제 측면에서도 SVB는 유동성 규제가 적용되지 않은 반면 국내은행은 모두 LCR 100%를 초과하고 있다. LCR은 금융위기 등이 터졌을 때 뭉칫돈이 빠져가는 상황에 대비하기 위해 향후 한달간 예상되는 순현금 유출액 대비 현금과 국공채 등 고유동성(현금화 하기 쉬운)자산 비율을 말한다.

국내 인터넷전문은행 역시 자금조달 대부분은 소액, 소매자금으로 예금자보호대상이라 단기간 내 자금이탈 가능성은 낮다는 분석이다. 1인당 인터넷은행의 평균 예금액은 200만원으로 예금자보호한도 5000만원에 비해 매우 낮다.

그는 하지만 “(SVB사태에서) 주목해야 할 점은 스마트폰 뱅킹 런에 대해 어떻게 대응할 것이냐의 문제”라며 “기존에는 창구에서 예금을 인출할 수밖에 없었는데 인터넷으로 예금도 납부하고 자금이체도 이뤄지기 때문에 굉장히 변동성이 클 수밖에 없다. SVB의 자산부채 구조나 규제측면은 우리와 다르지만, 스마트폰 뱅킹 런은 저희도 똑같이 생각해봐야 할 이슈”라고 강조했다.

SVB가 36시간만에 초고속으로 파산한 배경으로 스마트폰을 통한 급속한 폰 뱅킹런이 지목되고 있다. SVB의 경우 소셜미디어(SNS) 등을 통해 위기 소식이 알려지자 실리콘 밸리 사업가 등 예금주가 당일 금융기관이 문을 닫는 시간까지 420억 달러(약 55조6000억원)를 인출하려 시도한 것으로 나타났다.

현재 전자금융감독규정에 따르면, 현재 국내 은행의 개인 고객 기준 인터넷·모바일 뱅킹 1회 이체 한도는 최대 1억원, 1일 이체 한도는 최대 5억원이다.

정 국장은 “크레디트스위스(CS)사태와 관련해서는 스위스 감독당국이 보통주자본보다 조건부자본증권을 먼저 상각해버리는 결정을 하면서 조건부자본증권에 대한 가격 변동성이 굉장히 커지고 있다”며 “유럽계 은행보다 국내 은행의 자본 변동성은 작지만 조건부자본증권을 발행할 때 조달비용이 올라가지 않을까 걱정하고 있다”고 말했다.

스위스 감독당국은 스위스의 최대 은행인 USB은행이 CS를 인수하면서 22조원 규모의 CS의 조건부자본증권(코코본드)를 전액 상각(가치 ‘0’원, 소멸, 안 갚아도 되는 채권화)처리하도록 했다.

조건부자본증권은 특정 이벤트 발생시 발행자 주식으로 강제 전환되거나 상각되는 채권이다. 채권이나 회계상 자본으로 인정받는다. 통상 기업 파산시 변제 순위는 임금 및 채권, 선순위 채권, 후순위 채권, 우선주, 보통주 순으로 보통주는 가장 먼저 손실을 보전해야 한다. 거꾸로 말하면 변제순위가 가장 늦다.

하지만 이번 CS사태 때는 조건부자본증권이 먼저 휴지조각이 돼 금융시장이 큰 충격에 빠졌다. CS주주는 회사 주식 22.48주당 UBS 1주라도 받게 됐지만, 채권자는 단 한푼도 못 건지고 먼저 손실만 봤기 때문이다.

이 때문에 조건부자본증권의 투자 위험성이 부각되면서 투자자가 멀리할 수 있고 이 경우 발행자 입장에서는 더 높은 금리를 줘야 채권을 발행할 수 있다. 조건부자본증권으로 자본을 확충해온 금융회사들 부담이 커지는 배경이다.

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